Analiza Objętościowo Średnia Techniczna

Analiza techniczna Znaczenie wolumenu Przez Cory Janssen Czad Langager i Casey Murphy. W tym momencie omówiliśmy tylko cenę zabezpieczenia Chociaż cena jest podstawową kwestią w analizie technicznej, wielkość jest również niezwykle ważna. Co to jest Volume Wolumen jest po prostu liczbą akcji lub kontraktów, które prowadzą działalność w określonym przedziale czasowym, zazwyczaj na jeden dzień Im większa objętość, tym bardziej aktywny jest poziom bezpieczeństwa Aby określić ruch głośności w górę iw dół, chartiści patrzą na paski głośności, które mogą zwykle znajduje się na dole dowolnej tablicy Wykresy wolumenu ilustrują, ile akcji było sprzedawane na okres i pokazują trendy w taki sam sposób, jak ceny Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wzorce cen - część 3 Ocena wsparcia i oporu przy cenie według wolumenu. Dlaczego objętość jest ważnym wolumenem jest ważnym aspektem analizy technicznej, ponieważ jest używany do potwierdzania trendów i wzorów wykresu Jakikolwiek wzrost cen w górę lub w dół ze stosunkowo dużą objętością jest postrzegany jako mocniejszy, bardziej istotny ruch niż podobny ruch ze słabą głośnością W związku z tym, jeśli szukasz dużego ruchu cenowego, należy również zbadać wielkość, aby sprawdzić, czy opowiada to inną historię. Na przykład, że akcje skokowe 5 w jeden dzień obrotu po będąc w długiej tendencji zniżkowej Jest to oznaką odwrócenia tendencji To, gdzie wolumen pomaga handlowcom Jeśli wielkość w ciągu dnia w stosunku do średniej dziennej objętości jest oznaką, że odwrócenie jest prawdopodobnie prawdziwe Z drugiej strony, jeśli wielkość jest poniżej średniej, może nie być wystarczającym przekonaniem, aby poprzeć prawdziwe odwrócenie tendencji Aby przeczytać więcej, sprawdź wolumę obrotu - psychologia tłumów. Poziomy powinny poruszać się z tendencją Jeśli ceny idą w górę, wolumen powinien wzrosnąć i vice versa Jeśli poprzedni związek między wolumenem a ruchem cen zaczyna się pogarszać, jest to zwykle oznak słabości w trendzie Na przykład, jeśli czas jest w trendzie wzrostowym, ale dni wolnych transakcji są oznaczone mniejszą głośnością, jest to znak, że t rend zaczyna tracić nogi i może wkrótce się kończyć. Gdy objętość opowiada inną historię, jest przypadkiem rozbieżności, która odnosi się do sprzeczności między dwoma różnymi wskaźnikami Najprostszym przykładem rozbieżności jest wyraźna tendencja wzrostowa przy malejącej objętości Aby uzyskać dodatkowy wgląd , czytaj Divergences, Momentum i Rate Of Change. Volume i Wykresy Wykresy Inne wykorzystanie woluminu to potwierdzenie wzorców wykresów Wzory, takie jak flagi trójkąty głowy i ramienia oraz inne wzorce cen mogą być potwierdzone przez objętość, proces opisany w więcej szczegóły w dalszej części poradnika W większości wzorców wykresów istnieje kilka ważnych punktów, które są istotne dla tego, co wykres może przekazać chartistom W zasadzie, jeśli wolumen nie potwierdza najważniejszych momentów wzoru wykresu, jakość sygnał tworzony przez wzór jest osłabiony. Poziom wolumenu poprzedzony ceną Kolejny ważny pomysł w analizie technicznej polega na tym, że cena poprzedza objętość Objętość jest ściśle monitorowana przez techników i wykresów do tworzenia pomysłów na zbliżające się odwrócenie tendencji Jeśli objętość zaczyna spadać w trendzie wzrostowym, zwykle jest to znak, że w górę jest prawie koniec. Now, że mamy lepsze zrozumienie niektórych z ważnych czynników analizy technicznej, możemy przenieść się na wykresy, które pomagają zidentyfikować możliwości handlowe w ruchach cen. Analiza techniczna Analiza średnich kroczących. Wzorce wykresu wskazują na dużą zmienność ruchu cen To może utrudnić przedsiębiorcom uzyskanie ogólnej tendencji w zakresie bezpieczeństwa Jedna prosta metoda handlowa używana do zwalczania tego polega na stosowaniu ruchomej średniej Średnia ruchoma jest średnią ceną zabezpieczenia w określonej ilości czasu Dzięki sprecyzowaniu średniej ceny zabezpieczenia, ruch cen jest wygładzany Po codziennym dniu fluktuacje są usuwane, handlowcy są w stanie lepiej zidentyfikować prawdziwą tendencję i zwiększyć prawdopodobieństwo, że będzie ona działać na ich korzyść. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku Moving Averages - średnie kroczące. liczba różnych typów średnich kroczących, które różnią się w sposobie ich obliczania, ale jaka jest przeciętna interpretacja pozostają takie same Obliczenia różnią się tylko w odniesieniu do wagi, jaką wprowadzają do danych o cenach, przesuwając się z równej wagi każdego punktu cenowego na większą wagę umieszcza się na ostatnich danych Trzy najczęstsze typy średnich kroczących są proste liniowe i wykładnicze. Simple Moving Average SMA Jest to najczęściej stosowana metoda obliczania średniej ruchomej cen To po prostu suma całej przeszłości ceny zamknięcia w danym okresie i dzielą wynik przez liczbę cen używanych do obliczenia Na przykład, w 10-dniowej średniej ruchowej, 10 ostatnich cen zamknięcia są sumowane, a następnie dzielone przez 10 Jak widać na rysunku 1 , przedsiębiorca jest w stanie uczynić średnią mniej reagującą na zmiany cen, zwiększając liczbę okresów używanych w obliczeniach Zwiększając liczbę okresów w kalkulacji jest jednym z najlepsze sposoby pomiaru siły długoterminowej tendencji i prawdopodobieństwa ich odwrócenia. Wiele osób twierdzi, że przydatność tego typu przeciętnego jest ograniczona, ponieważ każdy punkt serii danych ma taki sam wpływ na wynik niezależnie od gdzie występuje w sekwencji Krytycy argumentują, że najświeższe dane są ważniejsze, a tym samym powinny mieć większą wagę. Ten rodzaj krytyki był jednym z głównych czynników prowadzących do wynalezienia innych form średnich kroczących. Średni ważony liniowy Ten średni wskaźnik średniej ruchomej jest najmniejszą liczbą spośród trzech i jest stosowany do rozwiązania problemu równej wagi. Średnia ważona średnia ruchoma jest obliczana poprzez sumę wszystkich cen zamknięcia w danym przedziale czasowym i pomnożenie ich przez pozycję punktu danych, a następnie dzieląc przez sumę liczby okresów Na przykład, w pięciodniowej liniowej średniej ważonej, dzisiejsza cena zamknięcia jest pomnożona przez pięć, wczoraj s przez cztery i tak dalej aż do pierwszego dnia w przedziale czasowym Numery te są następnie sumowane i dzielone przez sumę mnożników. Średnia ruchoma EMA Ta średnia ruchoma wykorzystuje współczynnik wygładzania, aby zwiększyć ciężar na ostatnie punkty danych i są uważane za znacznie bardziej wydajne niż średnia ważona Zrozumienie obliczeń nie jest zwykle wymagane dla większości podmiotów gospodarczych, ponieważ większość pakietów wykresów oblicza dla Ciebie Najważniejszą rzeczą do zapamiętania o wykładniczej średniej ruchomej jest to, lepiej reaguje na nowe informacje w porównaniu do prostej średniej ruchomej Ta reakcja jest jednym z najważniejszych czynników, dlaczego jest to średnia ruchoma wybrana wśród wielu przedsiębiorców technicznych Jak widać na rysunku 2, 15-stopniowa EMA wzrasta i spada szybciej niż 15-okresowa SMA Ta niewielka różnica nie wydaje się być dużo, ale jest to ważny czynnik, który ma być świadomy, ponieważ może wpływać na powrót. M ajor Wykorzystanie średnich kroczących Średnie ruchy służą do identyfikacji bieżących trendów i odwróceń tendencji, a także do ustalania poziomów wsparcia i oporu. Średnie dla średnich mogą być wykorzystane do szybkiego określenia, czy bezpieczeństwo trwa w trendzie wzrostowym czy spadku w zależności od kierunku średniej ruchomej Jak widać na rysunku 3, gdy średnia ruchoma zmierza ku górze, a cena jest powyżej, bezpieczeństwo leży w trendzie wzrostowym Odwrotnie, można posłużyć do sygnalizowania trendu spadku nachylonej do dołu średniej ruchomej z ceną poniżej Innym sposobem określania pędu jest sprawdzenie kolejności pary średnich kroczących Gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, tendencja wzrasta Z drugiej strony, średnia długoterminowa powyżej krótszej - średnia średnia wskazuje na tendencję spadkową tendencji. Średni trend odwrócenia składa się z dwóch głównych sposobów, gdy cena przechodzi przez średnią ruchomą i kiedy porusza się przez przecięcie średniej ruchomej Pierwszym wspólnym sygnałem jest, gdy cena przechodzi przez ważną średnią ruchoma Na przykład, gdy cena zabezpieczenia, która była w trendzie wzrostowym, spadła poniżej 50-letniej średniej ruchomej, jak na rysunku 4, jest to oznaką, że trendu wzrostowego może być odwrócenie. odwrócenie trendu jest wtedy, gdy jedna średnia ruchoma przechodzi przez inny Przykładowo, jak widać na rysunku 5, jeśli 15-dniowa średnia ruchoma przekracza 50-dniową średnią ruchoma, jest to pozytywny sygnał, że cena zacznie wzrastać Jeśli okresy stosowane w obliczeniach są stosunkowo krótkie, na przykład 15 i 35, może to oznaczać krótkoterminowe odwrócenie tendencji Z drugiej strony, jeśli dwa średnie z relatywnie długimi ramkami czasowymi przekraczają 50 i 200, na przykład, to jest używany do sugerowania długoterminowej zmiany tendencji. Innym ważnym sposobem przemieszczania średnich jest określenie poziomów wsparcia i oporu Nie jest rzadkością, aby zobaczyć spadek, który zatrzymał upadek i odwrót, gdy tylko uzyska wsparcie średnia ruchoma Przemieszczenie się przez większą średnią ruchliwą jest często używane jako sygnał technicznego handlowca, że ​​tendencja odwraca się Na przykład, jeśli cena złamie 200-dniową średnią ruchomej w kierunku do dołu, jest to sygnałem, że trenująca tendencja się odwraca. Średnie ruchome są potężnym narzędziem do analizy tendencji w zabezpieczeniach. Są użytecznymi punktami wsparcia i oporu oraz są bardzo łatwe w obsłudze Najczęstsze ramy czasowe wykorzystywane podczas tworzenia ruchomej średniej to 200-dniowe, 100-dniowe, 50- dzień, 20-dniowy i 10-dniowy Średni dzienny 200-dniowy jest dobrym wskaźnikiem roku handlowego, 100-dniowym średnim półrocznym, 50-dniowym średnim kwartale roku, 20-dniowa średnia miesiąca i 10-dniowa średnia dwóch tygodni. Średnie średnie pomagają technicznymi handlowcami wygładzić niektóre hałasy, które pojawiają się w codziennych ruchach cen, dając handlowcom wyraźniejszy obraz tendencji cenowych Do tej pory skoncentrowaliśmy się na ruchu cen poprzez wykresy i średnie W następnej części zajrzymy się na niektórych innych technikach stosowanych w celu potwierdzenia wzrostu cen i wzorów. Średnia cena VWAP. Volume Średnia ważona cena VWAP. Volume-Weighted Średnia cena VWAP jest dokładnie tym, co brzmi jak średnia cena ważona przez objętość VWAP równa się wartości dolara wszystkich transakcji okresy podzielone przez całkowitą wielkość obrotu na bieżący dzień Obliczanie rozpoczyna się po otwarciu transakcji i kończy się w momencie zamknięcia transakcji Ponieważ jest dobre dla bieżącego dnia handlowego, w obliczaniu wykorzystywane są okresy śródroczne i dane. Jednak kontra Minute. Traditional VWAP opiera się na danych z kresu Jak można sobie wyobrazić, wiele transakcji z rzutu w każdej minucie dnia Aktywne papiery wartościowe w aktywnych okresach czasu mogą mieć 20-30 tików w ciągu jednej minuty Z 390 minutami w typowym giełdzie, wiele akcji kończy się z ponad 5000 kleszczy dziennie Istnieje ponad 5000 akcji obrotu każdego dnia i te kleszcze zacząć dodawać wykładniczo Nie trzeba dodawać, tick-danych jest bardzo zasobów intensiv e. Instead VWAP opiera się na danych z tick, oferuje w ciągu dnia VWAP w ciągu dnia 1, 5, 10, 15, 30 lub 60 minut Uwaga, że ​​VWAP nie jest zdefiniowany dla okresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych ze względu na charakter obliczeń poniżej Pięć kroków związanych z obliczaniem VWAP Najpierw obliczyć typową cenę za okres dzienny Jest to średnia z najwyższej, najniższej i ścisłej Drugiej, pomnożyć typową cenę w podziale na okres s Trzecie, utworzyć bieżącą sumę wartości te Jest to również zwana łączna suma Czwarta, utworzyć bieżącą sumę objętości skumulowanej objętości Piąta, podzielić bieżącą sumę wolumenu cenowego na całkowity wolumin. Powyższy przykład przedstawia pierwsze minutę VWAP przez 1 minutę obrót w IBM Dividing skumulowana cena za objętość narasta powoduje poziom cen, który jest ważony według objętości Pierwsza wartość VWAP jest zawsze typową ceną, ponieważ objętość jest równa licznikowi i mianownikowi Wycofują się ze sobą w pierwszym obliczeniu Na poniższym wykresie przedstawiono 1-minutowe paski z VWAP dla IBM Ceny wahały się od 127 36 na najwyższym poziomie do 126 67 na najniższym poziomie przez pierwsze 30 minut handlu To było naprawdę dość lotne pierwsze 30 minut VWAP wahało się od 127 21 do 127 09 i spędził czas w środku tego przedziału. Podobnie jak średnie kroczące, VWAP opóźnia cenę, ponieważ jest to średnia ze względu na poprzednie dane. Im więcej danych, tym większy jest czas, jaki upłynął w magazynie Akcji na około 331 minut o 3PM Jako średnia skumulowana, wskaźnik ten jest zbliżony do średniej ruchomej 330. Jest to dużo danych z przeszłości Minimalna wartość VWAP na koniec dnia jest często dość zbliżona do wartości końcowej dla 390 minutowej średniej ruchomej Oba średnie ruchome są oparte na 1 minutowych słupkach tego dnia Na końcu obu tych danych opierają się na 390 minutach danych na jeden dzień Nie można porównać średniej ruchomej 390 minut z VWAP w ciągu dnia pomimo 390 minutowej średniej ruchomej o 12:00 będą zawierać dane z poprzedniego dnia VWAP nie pamięta, że ​​obliczenia VWAP zaczynają się świecić na wolnym powietrzu i kończyć po blisko 150 minutach handlu, które upłynęły o 12 00:00. W związku z tym VWAP o 12 00 musiałoby być porównane z 150-minutową średnią ruchliwą. porównaj VWAP z aktualną ceną, aby określić ogólny kierunek cen śróddziennych Działa podobnie do średniej ruchomej Ogólnie rzecz biorąc, ceny intraday spadają, gdy poniżej VWAP i ceny śródlądowe rośnie, gdy ponad VWAP VWAP spadnie gdzieś pomiędzy wysoką i niską gdy ceny są ograniczone na cały dzień Kolejne trzy wykresy przedstawiają przykłady rosnących, opadających i płaskich VWAP. Uses dla VWAP. VWAP jest używany do identyfikowania punktów płynności W miarę ważenia wielkości cen VWAP odzwierciedla poziom cen ważony objętością może pomagać instytucjom z dużymi zamówieniami Pomysł nie ma na celu zakłócenia rynku przy wprowadzaniu dużych zamówień kupna lub sprzedaży VWAP pomaga tym instytucjom ustalić płynne i niepłynne ceny dla konkretnych nawet w bardzo krótkim okresie czasu. VWAP może również służyć do mierzenia efektywności handlowej Po zakupieniu lub sprzedaży zabezpieczenia instytucje lub osoby fizyczne mogą porównać ich cenę z wartościami VWAP Zlecenie kupna zrealizowane poniżej wartości VWAP uznaje się za dobre wypełnienie, ponieważ bezpieczeństwo zostało kupione przy niższej średniej cenie Z kolei zlecenie sprzedaży wykonane powyżej VWAP byłoby uważane za dobre wypełnienie, ponieważ zostało sprzedane po wyższej cenie. VWAP służy jako punkt odniesienia dla cen za jeden dzień W takim przypadku najlepiej nadaje się do analizy w ciągu dnia Chartiści mogą porównywać bieżące ceny z wartościami VWAP w celu określenia trendów w ciągu dnia VWAP może być również używany do określenia względnej wartości Ceny poniżej wartości VWAP są stosunkowo niskie dla tego dnia lub określonego czasu Ceny powyżej wartości VWAP są stosunkowo wysokie w tym dniu lub konkretnym czasie Należy pamiętać, że VWAP jest wskaźnikiem skumulowanym, co oznacza, że ​​liczba punktów danych stopniowo wzrasta w ciągu dnia Na wykresie 1 minuty IBM wil mam 90 punktów danych w minutach o 11:00, 210 punktów danych o 1PM i 390 punktów danych w wyniku zamknięcia Liczba ta dramatycznie wzrasta wraz z upływem dnia Dlatego właśnie VWAP opóźnia cenę, a opóźnienie to rośnie wraz z upływem dnia. Średnia cena VWAP może być wykreślony jako wskaźnik nakładki na Sharpcharts Po wprowadzeniu symbolu bezpieczeństwa wybierz okres w ciągu dnia i zakres Może to być przez 1 dzień lub wypełnić wykres Chartists szuka więcej szczegółów można wybrać wypełnić Chart Chartist szuka ogólnych poziomów może wybrać 1 dzień VWAP może być wykreślony przez więcej niż jeden dzień, ale wskaźnik zacznie zmieniać się od jego poprzedniej wartości zamknięcia do typowej ceny dla następnego otwarcia w miarę jak zaczyna się nowy okres obliczeniowy Należy również zauważyć, że wartości VWAP mogą czasem spaść z wykresu cen VWAP w momencie 45 5 pojawi się na wykresie w przedziale cenowym od 45 8 do 47 Chartistów czasami potrzebują przedłużyć zakres na cały dzień, aby zobaczyć VWAP na wykresie Wartość VWAP jest zawsze wyświetlana w lewym górnym rogu wykresu Cl ick wykres poniżej, aby zobaczyć żywy przykład.